Descriere: 1. Cadru legal
Regulamentul B.N.R. nr. 3/1995 privind condiţiile şi modul de efectuare a refinanţării societăţilor bancare de către B.N.R.
Norme B.N.R. nr. 10/1996 de lichiditate valutară.
Legea bancară nr. 58/1998.
Legea nr. 101/1998 privind statutul Băncii Naţionale a României.
Legea nr. 129/1998 privind falimentul băncilor.
Regulamentul B.N.R. nr. 4/1998 (republicat) privind regimul rezervelor obligatorii.
Norma B.N.R. nr. 4/1998 privind capitalul social minim al băncilor.
Norma B.N.R. nr. 3/1998 privind plafoanele tehnice de garantare unilaterală.
Norma B.N.R. nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor.
Norma B.N.R. nr. 7/1999 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii.
Circulara B.N.R. nr. 15/1999 privind modificarea Regulamentului nr 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii (republicat).
Regulamentul nr. 1/1999 reglementează modul de organizare şi funcţionare al Centralei Riscurilor Bancare.
Regulamentul nr. 1/2000 privind operaţiunile pe piaţa monetară efectuate de B.N.R. şi facilităţile de creditare ş de depozit acordate de către aceasta băncilor.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperative de credit, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.272/2000.
Regulamentul nr. 1/23.02.2001 privind reglementarea organizării şi funcţionării la B.N.R. a Centralei Incidentelor de Plăţi.
Circulara nr. 31/07.02.2001 care stabileşte ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii oferite perioadelor de aplicare din luna februarie 2001.
Circulara nr. 31/07.02.2001 care modifică şi completează prevederile Planului de Conturi pentru societăţile bancare şi ale normelor metodologice de utilizare a acestuia.
2. Risc Bancar
Istoric:
Caracteristica lumii contemporane este incertitudinea. Mediul economic, cel monetar, cel financiar bancar sunt permanent supuse unei concurenţe acerbe. Astăzi băncile sunt privite de către specialişti, şi nu numai, ca fiind acele instituţii care administrează riscul. Această caracterizare dată băncilor se datorează în special faptului că orice operaţiune financiar-bancară pe piaţa internă şi internaţională este supusă acţiunii unui ansamblu de factori de risc independenţi.
Până la începutul anilor ”80 comunitatea financiar-bancară privea unilateral problema riscului numai din punct de vedere al creditului. Gestionarea riscurilor bancare se reducea la riscul de creditare, acest lucru fiind posibil datorită stabilităţii relative a sistemului financiar. Această stabilitate caracteristică acelor ani era posibilă în primul rând datorită existenţei şi funcţionării sistemului monetar internaţional de la Bretton-Woods. Acest mecanism controla fluctuaţiile cursurilor valutare, iar ratele dobânzilor nu variau prea mult tocmai datorită politicilor monetare duse de băncile centrale în conformitate cu interesele imediate ale statelor debitoare. Reglementările monetar-valutare, practicile anticoncurenţiale de tip cartel şi nu în ultimul rând inerţia deponenţilor, limitau în acea perioada concurenţa pe piaţa depozitelor bancare generând o relativă stabilitate a ratelor dobânzilor. La sfârşitul anilor ”70 situaţia se schimbă. Explozia preţului petrolului şi dependenţa crescândă a statelor occidentale de sursele de materii prime din Orient au generat un proces inflaţionist care a dus la fluctuaţii mari ale ratelor nominale ale dobânzilor. În acelaşi timp, prin abolirea sistemului de la Bretton-Woods, volatilitatea cursurilor valutare creşte, acestea devenind factori importanţi de stabilire a performanţelor globale ale societăţilor bancare. Mediul concurenţial a fost şi el supus unor schimbări datorită în special suprimării controlului asupra transferurilor internaţionale de capital şi modificării structurii costurilor bancare. Toţi aceşti factori i-au determinat atât pe specialişti cât şi pe practicieni, să recunoască existenţa unei multitudini de factori de risc (riscul lichidităţii, riscul de capital, riscul ratelor dobânzilor, riscul valutar, riscul tranzacţiei, riscul de afacere).
|
